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| 数理金融初步（原书第2版）
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大封面 |
封底 |
前言 |
内容简介 |
序言 |
目录 |
作者简介 |
译者简介 |
作者序 |
译者序 | |
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| 【读者评论】 |
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内容简介
本书清晰简洁地阐述了数理金融学的基本问题，主要包括套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资产本资产定价模型等知识，并将书中所讨论的问题的经济背景、解决这些问题的数学方法和基本思想系统地展示给读者。
本书内容选择得当、结构安排合理，既适合作为高等院校学生（包括财经类专业及应用数学专业）的教材，同时也适合从事金融工作的人员阅读。
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目录
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编辑荐语
[您可以向编辑推荐本书的亮点，采纳后奖励５－１０元优惠卷]（一个工作日内处理您的建议）
本书全面介绍数理金融学的基本问题。数学推导严密，内容深入浅出，易于数学基础一般的读者阅读。本书清晰简洁地阐述了套利、Black-Scholes期权定价公式以及效用函数、最优资产组合原理、资本资产定价模型等知识。本书第2版引入了许多新的特色，新增了关于金融最优化方法、风险价值系统（VaR）和条件风险价值系统、Black-Scholes方程的简化推导方法、Black-Scholes期权成本函数偏导数的推导、Black-Scholes公式计算方法、三种带红利的欧式买入期权模型、一种新的简单可操作的波动参数估计方法等内容。
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