金融数学教程|图灵原版数学--统计学系列|(英)埃瑟里奇|人民邮电出版社

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金融数学教程

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原书名：A Course in Financial Calculus	原出版社：Cambridge University Press
作者： (英)埃瑟里奇	出版社：人民邮电出版社
译者：	丛书名：图灵原版数学--统计学系列
出版日期：2006-1-5	上架日期：2005-12-6 9:37:00
ISBN：7115140901	页数：196 版次：第1版
开本：16开	装帧：平装
读者对象：本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程，也可供相关领域专业人士参考

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| 大封面 | 封底 | 前言 | 内容简介 | 序言 | 目录 | 作者简介 | 译者简介 | 作者序 | 译者序 |

【读者评论】

内容简介
金融为现代数学技术成功地应用于实际问题提供了一个十分生动的例子：金融衍生品定价。本书可作为金融数学入门教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。本书首先基于离散时间框架介绍了一些基本概念，如二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式，然后介绍了一些复杂的金融模型和金融产品，最后一章则介绍了金融方面更为高级的话题，如带跳的股票价格模型和随机波动率等。

目录
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1　Single period models　1
Summary　1
1.1　Some definitions from finance　1
1.2　Pricing a forward　4
1.3　The one-step binary model　6
1.4　A ternary model　8
1.5　A characterisation of no arbitrage　9
1.6　The risk-neutral probability measure　13
Exercises　18

2　Binomial trees and discrete parameter martingales　21
Summary　21
2.1　The multiperiod binary model　21
2.2　American options　26
2.3　Discrete parameter martingales and Markov processes　28
2.4　Some important martingale theorems　38
2.5　The Binomial Representation Theorem　43
2.6　Overture to continuous models　45
Exercises　47

3　Brownian motion　51
Summary　51
3.1　Definition of the process　51
3.2　Lévy's construction of Brownian motion　56
3.3　The reflection principle and scaling　59
3.4　Martingales in continuous time　63
Exercises　67

4　Stochastic calculus　71
Summary　71
4.1　Stock prices are not differentiable　72
4.2　Stochastic integration　74
4.3　It?'s formula　85
4.4　Integration by parts and a stochastic Fubini Theorem　93
4.5　The Girsanov Theorem　96
4.6　The Brownian Martingale Representation Theorem　100
4.7　Why geometric Brownian motion?　102
4.8　The Feynman-Kac representation　102
Exercises　107

5　The Black-Scholes model　112
Summary　112
5.1　The basic Black-Scholes model　112
5.2　Black-Scholes price and hedge for European options　118
5.3　Foreign exchange　122
5.4　Dividends　126
5.5　Bonds　131
5.6　Market price of risk　132
Exercises　134

6　Oifferent payoffs　139
Summary　139
6.1　European options with discontinuous payoffs　139
6.2　Multistage options　141
6.3　Lookbacks and barriers　144
6.4　Asian options　149
6.5　American options　150
Exercises　154

7　Bigger models　159
Summary　159
7.1　General stock model　160
7.2　Multiple stock models　163
7.3　Asset prices with jumps　175
7.4　Model error　181
Exercises　185

Bibliography　189
Notation　191
Index　193

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编辑荐语

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诺贝尔经济学奖已经至少3次授予以数学为工具分析金融问题的经济学家。金融数学这门新兴的交叉学科已经成为国际金融界的一枝奇葩。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。今天，金融数学家已经是华尔街最抢手的人才之一。目前国内金融行业最紧缺的就是掌握现代金融衍生工具的应用、能对金融风险做定量分析的、既然懂金融又懂数学的高级复合型人才。
本书是牛津大学金融数学教材，含有大量的习题和例子，面向有一定数学基础的读者。并被斯坦福大学、芝加哥大学、加州大学亚圣迭戈分校等名校选用。书中介绍了一些基本概念和二叉树、鞅、布朗运动、随机积分及Black-Scholes期权定价公式及一些复杂的金融模型和金融产品。

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