[放大封面]
[放大封底]
|
| 【相关下载】 |
 |
|
|
| 【二手书】 |
 |
本产品共有 0 册二手书出售，
最低价：￥.00 [查看] |
|
|
|
| 经济物理学导论:金融中的相关性与复杂性
|
|
市场价：￥18.00
贵宾会员价：￥14.40
高级会员价：￥14.94
普通会员价：￥15.30 |
|
|
|
|
|
| 货到付款：北京、上海、天津、广州、深圳、湖北、河南、山西、陕西、山东、四川、重庆、浙江 更多查看>> |
|
|
| |
大封面 |
封底 |
前言 |
内容简介 |
序言 |
目录 |
作者简介 |
译者简介 |
作者序 |
译者序 | |
|
| 【读者评论】 |
 |
|
 |
内容简介
本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统。具体来说，作者首先对在概率论、临界现象物理学和成熟的湍流理论中被广泛使用的尺度（scaling）等概念进行了说明，然后将这些概念运用于分析金融时间序列，以获得对金融市场行为新的理解。作者还提供了一个新的随机模型，以展示在经验数据中观察到的几项统计特征。
通常，在研究经济系统时，用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体（economic entity）交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念，如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和尺度等，在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下，就能提供对该经济系统全局行为的一种理解。本书符合物理学家与经济学家的兴趣。由于经济系统是我们可能研究的最具吸引力的复杂系统之一，物理学家在运用统计物理学概念到经济系统时会发现兴趣与挑战。经济学家与金融领域的工作人员将发现这里所提供的实证分析方法和表述清晰的理论工具是非常有用的，它们将有助于描述那些由大量交互作用的子系统所组成的复杂系统。
本书是为具有研究生水平的经济学或物理学学生和研究者，以及金融领域专业人员准备的。对概率理论与统计物理学比较熟悉的大学生也能阅读本书。
|
目录
伸缩显示:  [弹出查看]
伸缩显示: [弹出查看] |
|
推荐图书
金书豆豆
【您的购物车】
(共0条)