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内容简介
从国际发展的趋势看，金融研究中涉及的数学问题有的已经相当高深。本书选择资产定价方面的内容作为重点，从中了解如何用数学方式处理金融问题。
第一章讲述了基本的数学内容，包括线性代数、简单的最优化方法和模型建立，以及效用函数的数学解释。
第二章是关于风险偏好和随机占优的问题。这是定价理论的基础。后面的数学模型的假设条件多出于此。目的是使读者对于风险偏好等概念从数学的角度有一个初步的认识。
第三章至第五章是三个20世纪50年代之后出现的具有代表性的现代投资理论模型。包括马克维茨均值方差模型、CAPM和APT。这里采用了“半数学化”的写法，从数学的观点详细地对这些模型的假设、推导过程、相关的结论以及定理的证明进行了说明。
第六章是连续时间的金融问题。内容比较“现代”，采用纯数学的写法。读者在这部分将接触高深的数学。
本书既可以作为高等院校财经类，特别是金融专业的教材。也可作为仅仅具有初步的数学知识，希望进一步了解数学知识在金融中的应用的研究人员的参考书目。
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读者评论 w 查看本书所有书评
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读者：tengjd 最新讨论：2007-9-12 22:51:16 评价等级：
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| 21世纪数学技术和计算机技术一样成为任何一门科学发展过程中的必备工具。美国花 银行副总裁柯林斯（Collins）1995年3月6日在英国剑桥大学牛顿数学科学研究所的讲演 中叙述到：“在18世纪初，和牛顿同时代的著名数学家伯努利曾宣称：'从事物理学研 究而不懂数学的人实际上处理的是意义不大的东西。'那时候，这样的说法对物理学而 言是正确的，但对于银行业而言不一定对。在18世纪，你可以没有任何数学训练而很好 地运作银行。过去对物理学而言是正确的说法现在对于银行业也正确了。于 ......[查看全部]
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