风险管理与衍生产品|金融教材译丛|（美）勒内 M.斯塔茨（Rene M.Stulz）|机械工业出版社

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风险管理与衍生产品

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原书名：Risk Management and Derivatives	原出版社：South-Western
作者：（美）勒内 M.斯塔茨（Rene M.Stulz）	出版社：机械工业出版社
译者：	丛书名：金融教材译丛
出版日期：2004-8-1	上架日期：2005-10-8
ISBN：7111145739	页数：版次：1-1
开本：16	装帧：

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| 大封面 | 封底 | 前言 | 内容简介 | 序言 | 目录 | 作者简介 | 译者简介 | 作者序 | 译者序 |

【读者评论】

内容简介
本书的目的是将学生培养成衍生产品的使用者，而不仅仅是交易者。通过了解何时及如何运用衍生产品管
理风险，管理者和公司都能从中获益。本书以现代公司金融理论为基础，考察了风险价值与风险现金流的测度。然后说明如何度量风险及为已知的风险暴露(利率及汇率风险)套期保值。继而用大量篇幅讨论了期权定价、二项模型、债券及利率期权。之后转向为用户定制的衍生产品，包括掉期、奇异期权及信用风险。全书结构严谨，语言洗练，详略得宜，是一本极好的教科书。

目录
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译者序
前言
作者简介
第一部分
为什么需要风险管理
第1章  导言
1．1  衍生产品市场的增长
1．2  作为风险管理工具的衍生产品的基本概念
1．3  正确运用衍生产品进行风险管理
1．4  如何才能正确运用衍生产品进行风险管理
1．5  正确运用衍生金融工具管理风险
重要概念
相关文献
第2章  投资者与风险管理
2．1  对单个证券和资产组合的风险和收益率做出评估
2．2  分散化、资产分配和预期收益率
2．3  分散化和风险管理
2．4  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第3章  通过风险管理创造价值
3．1  破产成本和财务危机成本
3．2  税务和风险管理
3．3  最优资本结构和风险管理
3．4  公司是否应当进行套期保值以降低未分散投资的大股东的风险
3．5  利益相关者
3．6  风险管理、财务危机与投资
3．7  小结
重要概念
复习题
相关文献
第4章  公司整体水平上的风险管理
4．1  度量公司风险
4．2  VaR、CaR和公司价值
4．3  管理以VaR和CaR度量的公司风险
4．4  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第二部分
运用远期、期货与期权合同套期保值
第5章  远期与期货合同
5．1  国库券远期合同定价
5．2  推广我们的结果
5．3  期货合同
5．4  为什么会在期货与远期合同中受损
5．5  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第6章  运用远期与期货合同规避风险
6．1  度量风险：波动率、CaR和VaR
6．2  不存在基差风险时的套期保值
6．3  基差风险不为零时的套期保值
6．4  综合性的例子
6．5  当收益而不是水平变动为i．i．d．时的套期保值
6．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第7章  现实世界中的最优套期保值
7．1  在现实世界中实施最小方差套期保值
7．2  套期保值成本
7．3  期限相同的多重风险暴露
7．4  不同时间发生的现金流
7．5  Metallgesellschan公司案例
7．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第8章  识别和管理现金流风险暴露
8．1  价格与数量风险
8．2  Motor有限公司的风险暴露
8．3  利用预估报表评估风险暴露
8．4  将现金流风险暴露模型化
8．5  运用回归分析度量风险暴露
8．6  蒙特卡洛方法
8．7  竞争风险暴露的套期保值
8．8  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第9章  度量和管理利率风险
9．1  债务偿付与利率风险
9．2  金融机构现金流与利润的利率风险暴露
9．3  利率风险暴露的度量与套期保值
9．4  度量与管理利率风险的非持续期方法
9．5  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第10章  用期权进行套期保值
10．1  用期权创建静态套期保值
10．2  期权市场简史
10．3  期权的一些性质
10．4  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第11章  期权定价、动态套期保值与二项模型
11．1  套利定价方法与二项模型
11．2  有多个时期的二项方法
11．3  二项模型与期权的提前行使
11．4  在套期保值上的广泛运用
11．5  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第12章  Black-Scholes模型
12．1  Black-Scholes模型
12．2  看涨期权价格的决定因素
12．3  Black-Scholes公式的拓展与局限
12．4  股票期权定价的经验证据
12．5  将Black-Scholes模型推广到更一般的情形
12．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第13章  非线性支付的风险度量与风险管理
13．1  利用德尔塔值估计非线性收益的风险
13．2  超越德尔塔-VaR法
13．3  资产组合保险
13．4  使用期权对数量风险进行套期保值
13．5  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第14章  债券与利率期权
14．1  利率上限与利率下限
14．2  用期权套期保值和度量债券期权的利率风险暴露
14．3  超越Black-Scholes方法
14．4  现货利率模型
14．5  根据远期曲线构建远期利率树：Heath-Jarrow-Morton(HJM)模型
14．6  时期长度变得更短时的HJM模型
14．7  部分经验证据
14．8  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第三部分
超越标准风险管理
第15章  衍生产品的供给和需求
15．1  对产生支付的技术方法进行比较
15．2  衍生产品的供应者
15．3  金融创新和金融工程
15．4  嵌入式衍生产品
15．5  权衡利弊
15．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第16章  掉期
16．1  掉期市场及其发展过程
16．2  利率掉期
16．3  超越简单的利率掉期
16．4  案例研究：宝洁公司的杠杆掉期
16．5  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第17章  奇异期权的应用
17．1  数字期权
17．2  关卡期权
17．3  平均期权
17．4  多重资产期权
17．5  风险管理与奇异期权：Gibson Greetings有限公司的教训
17．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第18章  信用风险与信用衍生产品
18．1  作为期权的信用风险
18．2  超越Merton模型
18．3  信用风险模型
18．4  信用衍生产品
18．5  衍生工具的信用风险
18．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第19章  风险管理实践的最新发展
19．1  长期资本管理公司
19．2  风险管理的操作风险
19．3  VaR是否为正确的风险测度
19．4  当前的规制状况
19．5  风险管理实践的经验证据
19．6  小结
重要概念
复习题
问题与练习
相关文献
第四部分
总结
结语
参考书目

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金融衍生产品是企业风险管理的重要工具。本书从风险的度量及其对公司价值的影响入手，详尽地介绍了应该如何运用各种衍生产品作为工具进行风险管理。全书结构严谨，语言洗练，详略得宜，是一本极好的教科书。

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