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内容简介
本书的主要内容是对暴露在利率风险下的固定利益证券定价和套期保值的现代方法的最新发展进行总结。以动态模型为基础的现代金融理论，为如何对固定收益证券进行定价和套期保值的研究提供了大量的新的研究方法和思路，使得该领域目前的研究水平远远超出了利用利率风险管理标准静态方法所能达到的研究广度与深度。
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目录
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编辑荐语
[您可以向编辑推荐本书的亮点，采纳后奖励５－１０元优惠卷]（一个工作日内处理您的建议）
本书系统总结和回顾了有关如何对暴露在利率风险下的固定收益证券进行定价和套期保值的现代金融理论。以动态模型为基础的现代金融理论为固定收益证券领域的利率风险管理提供了大量的新的研究方少和思路，在本书中，作者对该专题进行了全面详实的论述，并把这些新的研究方法和思路收入其中。
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