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内容简介
本书所涉及的内容与《期权、期货和其他衍生产品》的内容是一致的，但是本书的表述方式却可以使那些数学训练有限的读者也能容易理解书中的内容。本书不涉及任何微积分的知识，这是这两本书的一个重大区别。
使用本书可以有各种不同方式。喜欢用单步或两步三叉树模型来进行期权定价的教师可以只阅读前10章。认为互换（swap）在其他课程中已得到充分介绍的教师可以省略第6章。认为第17章和第18章的内容过于专业的教师可以跳过这两章。教师可以将较多的时间花在期货和互换市场上（第一部分），也可以主要围绕期权市场（第二部分）来构建课程。
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目录
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编辑荐语
[您可以向编辑推荐本书的亮点，采纳后奖励５－１０元优惠卷]（一个工作日内处理您的建议）
本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容。第一章对期货和期权市场作了简要介绍；第二章描述了期货和远期合约运行的机制；第三章说明了在各种不同情况下如何应用纯粹的套理论为期货和远期进行定价等内容。
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