投资学（第5版中文版）**|金融教材译丛|滋维·博迪亚历克斯·凯恩艾伦·J·马库斯|机械工业出版社

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投资学（第5版中文版）**

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原书名：Investments(5th Edition)	原出版社：
作者：滋维·博迪亚历克斯·凯恩艾伦·J·马库斯	出版社：机械工业出版社
译者：朱宝宪等	丛书名：金融教材译丛
出版日期：2002-10-15	上架日期：2005-10-8
ISBN：7111075544	页数：版次：2-6
开本：	装帧：

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| 大封面 | 封底 | 前言 | 内容简介 | 序言 | 目录 | 作者简介 | 译者简介 | 作者序 | 译者序 |

【读者评论】

内容简介
本书是由美国三位知名学府的金融学教授撰写的一本著名的投资学教材, 在美国最好的商学院或管理学院得到广泛的应用。从结构上看本书可分为三部分: 第一, 基本理论部分。详细介绍了风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和市场有效性理论。第二, 证券投资分析。对固定收益证券、股票和衍生工具的投资实务做了仔细的介绍，重点分析了有关的投资理论。第三, 证券投资分析的基础和背景及证券投资的管理。本书除了根据金融市场的变化和理论的发展更新了上一版中的有关资料、添加了新的内容外，还充分利用了网络资源为学生和本书的使用者提供了更多的网上参考资料。

本书适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生, 金融领域研究人员、从业者。

目录
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译者序
第4版译者序
作者简介
译者简介
前言
第一部分   导      论
第1章   投资环境	1
1.1   金融资产与实物资产	4
1.2   金融市场与经济	6
1.2.1   消费时机	6
1.2.2   风险的分配	7
1.2.3   所有权与经营权的分离	7
1.3   金融系统的客户	9
1.3.1   家庭部门	9
1.3.2   企业部门	10
1.3.3   政府部门	11
1.4   投资环境对顾客需求的反应	12
1.4.1   金融中介	12
1.4.2   投资银行	14
1.4.3   金融创新与衍生工具	14
1.4.4   对课税和管制的反应	17
1.5   市场与市场结构	18
1.6   发展趋势	19
1.6.1   全球化	20
1.6.2   证券化	20
1.6.3   金融工程	22
1.6.4   计算机网络	24
1.7   小结	24
        关键词	25
        习题	26
第2章   金融市场与金融工具	29
2.1   货币市场	30
2.1.1   国库券	31
2.1.2   大额存单	34
2.1.3   商业票据	34
2.1.4   银行承兑汇票	34
2.1.5   欧洲美元	35
2.1.6   回购与反回购	35
2.1.7   联邦基金	35
2.1.8   经纪人拆借	36
2.1.9   伦敦银行同业拆放利率市场	36
2.1.10   货币市场工具的收益率	36
2.2   债券市场	37
2.2.1   中长期国债	37
2.2.2   联邦机构债券	39
2.2.3   国际债券	40
2.2.4   市政债券	40
2.2.5   公司债券	43
2.2.6   抵押与抵押支撑证券	44
2.3   股权证券	46
2.3.1   作为所有权股份的普通股	46
2.3.2   普通股的特点	47
2.3.3   股市行情	48
2.3.4   优先股股票	49
2.4   股票市场指数与债券市场指数	50
2.4.1   股票市场指数	50
2.4.2   道·琼斯工业平均指数	51
2.4.3   标准普尔指数	56
2.4.4   其他市值指数	57
2.4.5   等权重指数	58
2.4.6   外国与国际股票市场指数	58
2.4.7   债券市场指标	59
2.5   衍生市场	60
2.5.1   期权	61
2.5.2   期货合约	62
2.6   小结	64
        关键词	64
        习题	65
第3章   如何进行证券交易	70
3.1   公司怎样发行证券	71
3.1.1   投资银行与承销	71
3.1.2   暂搁注册	72
3.1.3   私募	72
3.1.4   首次公开发行	73
3.2   证券在哪里进行交易	76
3.2.1   二级市场	76
3.2.2   场外交易市场	79
3.2.3   第三及第四市场	80
3.2.4   全国交易系统	82
3.3   在交易所中进行的交易	83
3.3.1   参与人	83
3.3.2   委托类型	83
3.3.3   特定经纪商与交易的执行	85
3.3.4   大宗销售	87
3.3.5   超级DOT系统	87
3.3.6   结算	88
3.4   场外市场的交易	88
3.4.1   其他国家的市场结构	89
3.4.2   伦敦股票交易所	90
3.4.3   东京股票交易所	90
3.4.4   股票市场全球化	91
3.5   交易成本	92
3.6   用保证金信贷购买	96
3.7   卖空	98
3.8   证券市场的监管	102
3.8.1   政府的监管	102
3.8.2   自我约束与回路短路	103
3.8.3   内部交易	104
3.9   小结	105
        关键词	106
        习题	107
第4章   共同基金和其他投资公司	113
4.1   投资公司	114
4.2   投资公司的类型	115
4.2.1   单位投资信托	115
4.2.2   投资管理公司	116
4.2.3   其他投资机构	118
4.3   共同基金	118
4.3.1   投资策略	119
4.3.2   如何售出基金	122
4.4   共同基金的投资成本	123
4.4.1   费用结构	123
4.4.2   费用与共同基金的收益	125
4.5   共同基金的所得税	127
4.6   在交易所交易的基金	129
4.7   共同基金的投资业绩：初步探讨	130
4.8   共同基金的信息	134
4.9   小结	139
        关键词	140
        习题	140
第5章   利率史与风险溢价	145
5.1   利率水平的确定方式	146
5.1.1   真实利率与名义利率	146
5.1.2   真实利率均衡	147
5.1.3   名义利率均衡	148
5.1.4   短期国库券与通货膨胀，1954～1999年	149
5.1.5   税收与真实利率	149
5.2   风险和风险溢价	150
5.3   历史记录	152
国库券、债券与股票，1926～1999年	152
5.4   真实风险与名义风险	158
5.5   小结	159
        关键词	160
        习题	160
附录5A   连续复利	163
第二部分   资产组合理论
第6章 风险与风险厌恶	169
6.1   风险与风险厌恶	170
6.1.1   单一前景的风险	170
6.1.2   风险、投机与赌博	171
6.1.3   风险厌恶与效用价值	172
6.2   资产组合风险	178
6.2.1   资产风险与资产组合风险	178
6.2.2   资产组合中的数学	179
6.3   小结	183
        关键词	184
        习题	184
附录6A   均方差分析的辩论	188
6A.1   概率分布的描述	188
6A.2   正态分布与对数正态分布	191
6A.3   小结	194
习题：附录6A	194
附录6B   风险厌恶与预期效用	195
习题：附录6B	198
第7章   风险资产与无风险资产之间的资本配置	200
7.1   风险与无风险资产组合的资本配置	201
7.2   无风险资产	203
7.3   一种风险资产与一种无风险资产的资产组合	204
7.4   风险忍让与资产配置	207
7.5   消极策略：资本市场线	213
7.6   小结	217
        关键词	218
        习题	218
第8章   最优风险资产组合	224
8.1   分散化与资产组合风险	225
8.2   两种风险资产的资产组合	226
8.3   资产在股票、债券与国库券之间的配置	234
8.4   马克维茨资产组合选择模型	241
8.5   一个表格模型	246
8.5.1   计算期望收益与方差	246
8.5.2   资本配置与资产分割	251
8.5.3   资产配置与证券选择	253
8.6   具有无风险资产限制的最优资产组合	254
8.7   小结	257
        关键词	258
        习题	259
附录8A   分散化的力量	266
附录8B   保险原则：风险分担与风险聚集	269
附录8C   时间分散化的错误	271
第三部分   资本市场均衡
第9章   资本资产定价模型	277
9.1   股票需求与均衡价格	278
9.1.1   西格马对股票的需求	279
9.1.2   指数基金对股票的需求	281
9.1.3   均衡价格与资本资产定价模型	282
9.2   资本资产定价模型	282
9.2.1   为什么所有投资者都持有市场资产组合	285
9.2.2   消极策略是有效的	286
9.2.3   市场资产组合的风险溢价	287
9.2.4   单个证券的期望收益	287
9.2.5   证券市场线	292
9.3   CAPM模型的扩展形式	297
9.3.1   限制性借款条件下的CAPM模型：零贝塔模型	297
9.3.2   生命期消费与CAPM模型	300
9.4   CAPM模型与流动性	300
9.5   小结	306
        关键词	307
        习题	307
第10章   单指数与多因素模型	314
10.1   单指数证券市场	315
10.1.1    系统风险同公司特有风险	315
10.1.2   指数模型的估计	319
10.1.3   指数模型与分散化	321
10.2   资本资产定价模型与指数模型	323
10.2.1   实际收益与期望收益	323
10.2.2   指数模型与已实现收益	324
10.2.3   指数模型与期望收益-贝塔关系	325
10.3   指数模型的行业版本	326
10.4   多因素模型	332
10.4.1   多因素模型的经验基础	332
10.4.2   多因素模型的理论基础	335
10.4.3   经验模型与ICAPM	336
10.5   小结	337
          关键词	337
          习题	338
第11章   套利定价理论	344
11.1   套利机会与利润	345
11.2   套利定价理论与充分分散的投资组合	348
11.2.1   充分分散的投资组合	348
11.2.2   贝塔与期望收益	350
11.2.3   证券市场曲线	353
11.3   单个资产与套利定价理论	354
11.4   套利定价理论与资本资产定价模型	356
11.5   多因素套利定价理论	357
11.6   小结	359
          关键词	360
          习题	360
第12章   市场的有效性	366
12.1   随机漫步与有效市场假定	367
12.1.1   有效性来源于竞争	368
12.1.2   有效市场假定的形式	368
12.2   有效市场假定对投资政策的含义	369
12.2.1   技术分析	369
12.2.2   基本面分析	374
12.2.3   积极与消极的资产组合管理	375
12.2.4   在有效市场中资产组合管理的作用	376
12.3   事件研究	377
12.4   市场是有效的吗	381
12.4.1   争论点	381
12.4.2   股市收益可预测性的检验	384
12.4.3   资产组合策略与市场异常	386
12.4.4   是风险溢价还是异常	391
12.4.5   对一个行为的解释	394
12.4.6   那么，市场有效吗	402
12.5   小结	402
          关键词	403
          习题	404
第13章   证券收益的经验根据	411
13.1   指数模型与单因素套利定价理论	412
13.1.1   期望收益-贝塔关系	412
13.1.2   资本资产定价模型的检验	413
13.1.3   市场指数	415
13.1.4   测度贝塔的统计误差	417
13.1.5   有效市场假定与资本资产定价模型	420
13.2   多因素资本资产定价模型与套利定价理论的检验	420
13.3   有关异常的文献：风险溢价或无效性	422
13.3.1   攻击	422
13.3.2   防卫	425
13.3.3   对贝塔中的人力资本和周期变量的考虑	427
13.4   时间变化的不确定性	430
13.5   股权溢价之谜	432
13.5.1   预期收益率与实际收益率	432
13.5.2   生存偏差	434
13.6   生存偏差与市场效率的检测	435
13.7   小结	438
          关键词	438
          习题	439
第四部分   固定收益证券
第14章   债券的价格与收益	445
14.1   债券的特点	446
14.1.1   中长期国债	446
14.1.2   公司债券	448
14.1.3   优先股	450
14.1.4   其他发行者	451
14.1.5   国际债券	451
14.1.6   债券市场的创新	452
14.2   债券定价	454
14.3   债券的收益率	457
14.3.1   到期收益率	458
14.3.2   赎回收益率	459
14.3.3   已实现的收益复利与到期收益率	461
14.4   债券的时间价格	462
14.4.1   到期收益率和持有到期收益率	464
14.4.2   零息票债券	464
14.4.3   税后收益	465
14.5   违约风险与债券价格	466
14.5.1   垃圾债券	468
14.5.2   债券安全性 的决定因素	468
14.5.3   债券契约	470
14.5.4   到期收益率与违约风险	472
14.6   小结	474
          关键词	475
          习题	476
第15章   利率的期限结构	484
15.1   确定的期限结构	485
15.1.1   债券定价	485
15.1.2   持有期回报	488
15.1.3   远期利率	489
15.2   利率的不确定性与远期利率	491
15.3   期限结构理论	493
15.3.1   预期假定	493
15.3.2   流动偏好	493
15.3.3   市场分割与优先置产理论	495
15.4   对期限结构的说明	496
15.5   作为远期合约的远期利率	499
15.6   期限结构的测度	501
15.7   小结	505
          关键词	505
          习题	50

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读者：mercedesliu 最新讨论：2007-8-24 15:17:24 评价等级：
关于投资学的教程世界上主要有三本一本是夏普的一本是新出的卢恩伯格的，一本就是这个博迪的，博迪的有好几个版本和译本，本人认为第四版和第五版以及清华大学翻译的比较好，就是这本了，希望大家有所收获
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