0
首页 > 图书详情

期权与期货市场基本原理(原书第8版)

  • 普通会员价:¥60.00
  • 高级会员价:¥58.50
  • 贵宾会员价:¥56.30
定价:¥75.00
  • I S B N :978-7-111-53102-9
  • 条码书号:9787111531029
  • 上架日期:2016/3/17
  • 出版日期:2016/3/21
  • 版       次:1-3
  • 出 版 社:机械工业出版社
  • 丛 书 名: 金融教材译丛
  • 页     数:491    
  • 读者评论(查看)
  • 总浏览(1)次
  • 本月访问(1)次
  • 今日访问(1)次
  • 我要买:
详情描述

内容简介

本书对金融衍生产品市场中的期权和期货的基本理论进行了深入系统的阐述,提供了大量的业界事例。本书主要论述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其应用、波动率微笑、风险价值度、特种期权及其他非标准产品、信用衍生产品、气候和能源以及保险衍生产品等。本书巧妙地避免了复杂的微积分计算,又不失理论的严谨性,给没有受过金融数学训练的许多金融从业人员提供了很好的指导。

目       录

【查看更多】

前       言

前言一些欣赏我的另外一本书《期权、期货及其他衍生产品》的同事曾指出那本书的内容对他们的学生有一定的难..

【查看更多】

作者简介

(加)约翰 C.赫尔(John C.Hull)

作者简介约翰·赫尔(John Hull)衍生产品及风险管理教授约翰·赫尔教授在衍生产品以及风险管理领域享有盛名,他新的研究领域包括信用风险、经理股票期权、波动率曲面、市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特教授研发出HullWhite利率模型荣获NikkoLOR大奖。他曾为北美、日本以及欧洲多家金融机构提供金融咨询。

约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》(Risk Management and Financial Institutions)、《期权、期货及其他衍生产品》(Options, Futures, and Other Derivatives)和《期权与期货市场基本原理》(Fundamentals of Futures and Options Markets)等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔先生曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学的Northrop Frye教师大奖,在1999年他被国际金融工程协会(International Association of Financial Engineers)评为年度金融工程大师(Financial Engineer of the Year)。

约翰  赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,他曾任教于加拿大约克大学、加拿大英属哥伦比亚大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。

【查看更多】

编辑荐语

我要评价

发表您的评论(温馨提示:要登录后才可以提交评论内容哦)

  • 评论级别:
  • 五星
  • 四星
  • 三星
  • 两星
  • 一星
  • 评论内容:
本书相关资源下载
最近浏览