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现代投资组合理论与投资分析(英文版.原书第7版)

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详情描述

内容简介

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分,包括:导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。.
本书是最新的第7版,在这一版中几乎所有的章节都重新修订过,有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章,第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写,并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章,此外,还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订,包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容,第25章新增了关于共同基金的新内容。..
本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材,还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。本书的写作坚持能够让读者理解的原则,强调理论背后的直观经济含义,超过初等代数的数学证明被置于注释、附录和特别说明部分,略过这些不影响对主题的理解。在每章还设有思考与练习。本书努力体现现代投资组合分析、一般均衡理论和投资分析的前沿,并且用容易理解和直观的形式表现出来。本书在编排上努力使各章内容以可变顺序使用的方式组织,便于不同学习方法和学习水平的读者学习。

目       录

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前       言

如书名所述,本书关注单个证券的特点和分析以及最优证券投资组合的理论与实践。本书第一部分描述证券与市场..

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作者简介

美 埃德温J.埃尔顿 、马丁J.格鲁伯

埃德温J.埃尔顿(EdwinJ.Elton)是纽约大学Stern商学院的Nomura金融学教授.他已经独立或与他人合作出版了8本书,并发表了100多篇论文,这些论文发表在诸如TheJournalofFinance,TheReviewofFinancialStudies,ReviewofEconomicsandStatistics,ManagementScience,JournalofFinancialEconomics,JournalofBusniess,OxfordEconomicPapers以及JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis等著名学术期刊上.他一直担任JournalofFinance杂志的联合编辑.埃尔顿教授还一直是美国金融协会(AmericanFinanceAssociation)理事会成员以及ManagementScience杂志的副主编.他现在担任JournalofBankingandFinance和JournalofAccountingAuditingandFinance的副主编.埃尔顿教授还为一些大型金融机构提供咨询.最近,埃尔顿教授和格鲁伯教授还在MIT出版社出版了两卷学术论文集.埃尔顿教授曾经是美国金融协会的主席,现在是该协会成员,也是东部金融协会杰出研究奖的获得者..

马丁J.格鲁伯(MartinJ.Gruber)是纽约大学Stern商学院的Nomura金融学教授,曾担任金融系主任.他已经独立或与他人合作出版了9本书,并在诸如TheJournalofFinance,TheReviewofFinancialStudies,ReviewofEconomicsandStatistics,JournalofFinancialEconomics,JournalofBusniess,ManagementScience,JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,OperationsResearch,OxfordEconomicPapers以及TheJournalofPortfolioManagement等著名学术期刊上发表了100多篇论文.他一直担任JournalofFinance杂志的联合编辑.他是美国金融协会主席.欧洲金融协会理事.美国金融协会理事.纽约证券分析师协会投资技术论坛和应用计算委员会的理事.他曾担任ManagementScience杂志的金融部编辑.格鲁伯教授还为一些大型金融机构提供投资分析和投资组合管理领域的咨询.他目前是DWS共同基金和Diawa封闭基金董事.他曾担任TIAA董事.CREF董事与主席.S.G.Cowen共同基金董事...

斯蒂芬J.布朗(StephenJ.Brown)是纽约大学Stern商学院的DavidS.Loeb金融学教授,他负责本科生金融教学的协调.他一直为美国金融协会理事会工作,是TheReviewofFinancialStudies杂志的创始编辑,是数量分析协会理事会成员.他目前是JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis杂志的总编,并一直为TheJournalofFinance,Pacific-BasinFinanceJournal和其他杂志的编辑委员会工作.他在金融和经济学相关领域发表了大量论文,并出版了4本书.1996年,他承担了诺贝尔经济学奖提名委员会的工作.他还一直是美国司法部专家观察员.

威廉N.戈茨曼(WilliamN.Goetzmann)是耶鲁管理学院EdwinJ.Beinecke金融学和管理学教授,耶鲁管理学院国际金融中心理事,并为美国金融协会理事会工作.他的研究主题包括国际投资.股票市场预测.共同基金管理人的选择.房地产投资以及艺术品的风险与回报.戈茨曼教授有艺术和传媒管理的学术背景,作为纪录片的制作人,他为系列片NovaandtheAmericanMasters写作并共同制作节目,包括描述艺术家托马斯·伊肯斯(ThomasEakins)的影片.他是Denver西方艺术博物馆的前董事,是获奖书《想象中的西部》(ThewestoftheImagination)的作者之一

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编辑荐语

本书讲述了现代投资组合理论与投资分析。全书分为五大部分,包括:导言、投资组合分析、资本市场均衡模型、证券分析和投资组合理论、投资过程评价。
本书是最新的第7版,在这一版中几乎所有的章节都重新修订过,有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章,第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写,并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章,此外,还增加了关于在险价值和模拟应用的新内容。其他一些章也有实质性的修订,包括第15、16章关于多指数模型和资本资产定价模型检验的内容,第25章新增了关于共同基金的新内容。
本书不仅可作为MBA、研究生、本科生投资学课程的教材,还可作为证券分析师和投资组合管理人的培训教材。本书的写作坚持能够让读者理解的原则,强调理论背后的直观经济含义,超过初等代数的数学证明被置于注释、附录和特别说明部分,略过这些不影响对主题的理解。在每章还设有思考与练习。本书努力体现现代投资组合分析、一般均衡理论和投资分析的前沿,并且用容易理解和直观的形式表现出来。本书在编排上努力使各章内容以可变顺序使用的方式组织,便于不同学习方法和学习水平的读者学习。

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